May 15th, 2006[LATS]考察过为什么最近主要是亏损吗？
看到今年3月后基本只有亏损，考察过为什么，还是偶然碰巧？
上次连续亏损后股市出现了什么特别现象？
看到split的东西已经更正了。现在看起来好很多了。
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May 15th, 2006 at 3:09 pm
标题:看看资金曲线就知道了
和你不约而同，周末还有一位读数学的Phd CHANG和我通话，也提了我的系统近来连续亏损这个问题。
每次连续小幅亏损的时候，在资金曲线上就对应着一段小小的回调。好像我的系统一直是这样工作的，如果从资金曲线上看（图如下），回调并不太大，在正常范围内吧。你如果回顾过去的交易，往往也会看到十几笔一字排开很壮观的小幅亏损交易。挺吓人的，说实在话。
电脑自动交易系统的交易就是这样，灵活性不够——至少我这个系统是这样。明明我们都感觉近来NASDAQ的走势可能要转成空头走势了，可是LATS却很固执的按它的策略来做。我倾向于不干涉它，由它去折腾。
split的问题我倒是没有去更正过，正如我说过的困难，更正各种除权、split、merge引起的变动是很麻烦的，反正这个服从大数定律，正负基本会相抵，就由得它去好了。
现在展示的结果是周末我对算法做了一点改动之后测试的情况，我想可能因为这算法的一点改动而避开了那笔交易了吧！不过也许你可以找到别的误中split的交易。
May 15th, 2006 at 5:51 pm
标题:不一定转向，似乎动荡期间容易负
2002-2003 明显收益很好。
May 15th, 2006 at 6:30 pm
标题:振荡市时期，这个系统收益不好，和人一样经常要被两面扇耳光。
照我看，它的交易水平和预测水平也没有超过普通的人，唯一有点就是做起交易来比较有纪律而已。
May 17th, 2006 at 7:08 pm
标题:[其它]]真巧
macd
真巧，是楼主把偶引到这里来的，
偶第一个看的文题也是楼主